Les limites de l'approximation Pine : rangs oui, niveaux non
L'indicateur TradingView n'est pas le modèle. C'est une approximation reproductible en Pine Script de ce que le modèle serveur met dans ses rangs. Cette page liste précisément ce que l'approximation conserve, ce qu'elle perd, et comment la lire sans se tromper.
Ce qui est perdu d'abord : les variables
Le modèle serveur utilise 24 variables. Pine Script ne donne pas accès au sentiment global ni au positionnement des marchés dérivés : 11 variables sont donc absentes de l'indicateur — Fear & Greed (niveau, variation, z-score), funding (niveau et z-scores), et les variables de saisonnalité. L'indice composite repose sur les 13 variables de prix et de volume restantes (retours 1/4/16 jours, distance aux extrêmes, ratio de volume, RSI 14, ATR %, position dans les bandes de Bollinger, pente et distance des EMA, volatilité 20 jours, rendement du marché BTC).
Ce qui change ensuite : l'échelle
Le serveur sort une probabilité calibrée. Le Pine reconstruit un score composite pondéré (poids extraits du modèle après chaque réentraînement), puis le convertit en percentile glissant sur 252 jours. Un percentile recentre la distribution autour de 50 : c'est une propriété de la construction, pas du marché. Les seuils affichés (66 / 36) sont des quantiles empiriques (Q80/Q20) mesurés sur une fenêtre de validation, recalculés à chaque réentraînement — pas des constantes universelles.
· indice composite : moyenne 51,3, écart-type 16,4
· accord avec le serveur : corrélation de rangs (Spearman) 0,42
· un niveau « 66 » pine ≠ « 66 » serveur — seuls les rangs se comparent
Ce qui est conservé : le classement relatif
Une corrélation de rangs de 0,42 est modérée : l'indicateur retient une partie réelle du signal directionnel du modèle, surtout sur les extrêmes du classement. Pour un usage « quel actif est relativement plus propice que tel autre, là, sur mon graphique », c'est utile. Pour un usage « quelle est la probabilité que cet actif fasse +X % », ce n'est pas la bonne échelle — c'est l'objet de l'autre guide.
Le mode Short miroir
Depuis la version 1.3, l'indicateur applique la même construction en miroir à la baisse : les variables de prix entrent inversées. Les variables de sentiment, absentes du Pine, n'ont simplement pas d'équivalent miroir dans l'indicateur. C'est une mesure expérimentale en validation forward séparée : les performances publiées du short miroir sont indicatives tant que la validation dédiée n'est pas conclue.
Les garde-fous intégrés
| Situation | Comportement de l'indicateur |
|---|---|
| Unité de temps non 6h/1D | erreur explicite imposée (les poids sont calibrés pour ces unités) |
| Somme de poids nulle | affichage « non calculable » (jamais de valeur inventée) |
| Historique trop court pour le percentile | indice absent jusqu'à 252 bougies disponibles |
| Réentraînement du modèle | poids et seuils régénérés, version tracée dans l'en-tête |