Le score (0–100) est une probabilité calibrée, recalculée chaque jour par un modèle de machine
learning (ensemble LightGBM + XGBoost + CatBoost, validation walk-forward, 30 actifs, 24 variables : prix,
contexte BTC, Fear & Greed, funding). Il estime la probabilité qu'un actif réalise un
mouvement supérieur à 0,75× sa volatilité sur les 24 prochaines heures — haussier en onglet LONG, baissier en onglet SHORT.
- score : probabilité calibrée ×100 · p : probabilité brute du modèle ·
régime : tendance + volatilité · percentile : position relative dans
l'univers du jour (le chiffre coloré du tableau, triable) · écart médiane :
score ÷ médiane du jour (1,0× = à la médiane, 2,0× = deux fois la médiane).
Le score reste la valeur source ; percentile et écart médiane n'aident qu'à le lire.
- Score élevé = conditions historiquement favorables. Score faible = mouvement haussier improbable —
ce qui n'est pas une prédiction de baisse.
- Performance mesurée : AUC 0,588 en validation walk-forward (273 jours OOS, déc 2025 → août 2026).
C'est un avantage statistique modeste mais réel, visible en agrégé sur le temps — jamais sur un score
isolé. Le forward test public en direct a commencé le 23/09/2026 ; il est mesuré jour après jour sur
cette page. Validation historique + preuve live : c'est la combinaison des deux qui compte.
- La mesure miroir (mode Short, même méthode appliquée à un marché inversé —
prix, sentiment et positionnement) est publiée dans l'onglet SHORT ci-contre
et dans l'indicateur TradingView « ML Distilled Score ». Cette mesure est
en cours de validation forward.
Comment lire ces scores — 4 règles :
- 1 · Jamais l'échelle absolue, toujours la comparaison. Un score de 17 dans un univers
où tout le reste est à 5 est exceptionnel ; le même 17 dans un univers à 15 est banal. L'information
est la position relative, pas le chiffre brut.
- 2 · Croisez toujours les deux directions du même actif. Exemple réel (24/09) : TRXUSDT
affichait 9 en LONG et 17 en SHORT = gros mouvelement attendu (~26 % de chances d'un mouvement
significatif dans un sens ou dans l'autre), biais plutôt baissier. Deux scores élevés = volatilité attendue,
direction incertaine. Short élevé + long très bas = biais baissier net. Les deux très bas = calme attendu —
c'est aussi une information.
- 3 · La valeur est dans le temps. Un actif qui passe de 5 à 15 en trois jours signale un
changement de conditions. C'est l'évolution qui informe, plus que le niveau du jour.
- 4 · Ce n'est pas une instruction. Un score n'ordonne rien : il mesure une probabilité
conditionnée par l'historique. La décision et le risque restent à celui qui la prend.
- 5 · Lisez le vote interne sous chaque score : les probabilités des trois modèles
(L = LightGBM, X = XGBoost, C = CatBoost) sont affichées en % — un accord rapproché renforce la
mesure, un désaccord large la rend fragile. Le sélecteur 6H montre la mesure contextuelle à
échelle 6 heures (20 actifs), à croiser avec le 1D, jamais à lire seule.
Outil de mesure statistique — jamais un conseil en investissement ni une recommandation
d'achat/vente. Les mesures n'ont pas vocation à être suivies aveuglément : la décision vous appartient toujours.
Notre méthodologie et nos rejets →