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Mesure la vitesse et l'amplitude des mouvements de prix. Identifie les conditions de surachat et de survente.
Survente quand RSI < 30 (signal d'achat potentiel). Surachat quand RSI > 70 (signal de vente potentiel). Divergences RSI/prix pour détecter les retournements.
Utilisez RSI 14 pour du swing trading, RSI 7 pour du scalping. Combinez avec une MA pour filtrer la tendance.
Différence entre l'EMA rapide (12) et l'EMA lente (26). Mesure le momentum directionnel.
MACD > 0 = momentum haussier. MACD < 0 = momentum baissier. Croisement de la ligne de signal = signal de trade.
Le paramètre 'length' contrôle l'EMA lente. L'EMA rapide est calculée proportionnellement (12/26).
EMA à 9 périodes de la MACD Line. Sert de ligne de déclenchement pour les signaux.
Achat quand MACD Line croise au-dessus de la Signal. Vente quand elle croise en dessous.
Les croisements proches de la ligne zéro sont les plus fiables.
Différence entre MACD Line et MACD Signal. Visualise la force du momentum.
Histogramme croissant = momentum qui s'accélère. Décroissant = momentum qui ralentit. Passage par zéro = croisement MACD/Signal.
Un histogramme qui diminue alors que le prix monte = divergence baissière.
Variation en pourcentage du prix sur N périodes. Simple indicateur de momentum.
ROC > 0 = prix en hausse. ROC < 0 = prix en baisse. Valeurs extrêmes = surextension.
ROC 10 ou 14 pour le swing trading. Combinez avec un filtre de tendance.
Différence brute entre le prix actuel et le prix N périodes avant. Version non normalisée du ROC.
MOM > 0 = tendance haussière. MOM < 0 = tendance baissière.
Utile pour détecter les accélérations de prix. Moins utilisé que le RSI car non borné.
Mesure l'écart du prix par rapport à sa moyenne statistique. Identifie les cycles.
CCI > +100 = surachat/forte tendance haussière. CCI < -100 = survente/forte tendance baissière.
CCI 20 est standard. Utilisez comme filtre de tendance : ne tradez long que si CCI > 0.
RSI pondéré par le volume. Détecte la pression acheteuse/vendeuse avec le volume.
MFI < 20 = survente avec volume faible (potentiel rebond). MFI > 80 = surachat avec volume élevé.
Plus fiable que le RSI car intègre le volume. Idéal pour détecter les divergences.
Similaire au Stochastique inversé. Mesure où le prix se situe par rapport au range récent.
Williams %R < -80 = survente. Williams %R > -20 = surachat.
Rapide et réactif. Bon pour le scalping sur timeframes courts.
Position du prix actuel par rapport au plus haut/plus bas des N dernières périodes.
Stoch %K < 20 = survente. Stoch %K > 80 = surachat. Croisement %K/%D = signal.
Utilisez le Stochastique en range (marché latéral). En tendance forte, il reste en surachat/survente.
Moyenne mobile du %K (lissage sur 3 périodes). Ligne de signal du Stochastique.
Signal d'achat quand %K croise au-dessus de %D en zone de survente.
Le %D est plus lent et filtre les faux signaux du %K.
Stochastique appliqué au RSI au lieu du prix. Très sensible, réagit vite.
StochRSI < 20 = RSI en zone basse. StochRSI > 80 = RSI en zone haute.
Plus nerveux que le RSI standard. Idéal pour du scalping ou des signaux rapides.
Ligne de signal du StochRSI (moyenne du %K sur 3 périodes).
Croisement %K/%D en zone extrême = signal de retournement.
Combinez avec une confirmation de tendance (EMA ou ADX).
Taux de variation d'une triple EMA lissée. Filtre le bruit et montre la tendance pure.
TRIX > 0 = tendance haussière. TRIX < 0 = tendance baissière. Croisement du zéro = signal.
Très lissé, peu de faux signaux mais réagit lentement. Bon pour confirmer les tendances longues.
Valeur du momentum pendant/après un squeeze (compression de volatilité). Indique la direction de l'explosion.
Positif = pression haussière. Négatif = pression baissière. Croissant = momentum en accélération.
Utilisez avec SQUEEZE_ON pour détecter quand le squeeze se relâche.
Détecte quand les Bollinger Bands sont à l'intérieur des Keltner Channels (compression de volatilité).
1 = squeeze actif (faible volatilité, explosion imminente). 0 = squeeze relâché (mouvement en cours).
Entrez en position quand SQUEEZE_ON passe de 1 à 0 dans la direction de SQUEEZE_MOM.
Moyenne arithmétique des N derniers prix de clôture. Lisse le bruit du marché.
Prix > SMA = tendance haussière. SMA rapide croise SMA lente = signal de tendance. SMA 200 = tendance long terme.
SMA 20 = court terme, SMA 50 = moyen terme, SMA 200 = long terme. Plus la période est longue, plus c'est lissé.
Moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix récents. Réagit plus vite que la SMA.
Même utilisation que la SMA mais avec des réactions plus rapides. EMA 12/26 = base du MACD.
Préférez l'EMA à la SMA pour le trading court terme. SMA pour l'analyse long terme.
Moyenne pondérée linéairement : les prix récents ont plus de poids que les anciens.
Alternative à l'EMA avec une pondération différente. Utilisée dans le calcul du HMA.
Moins populaire que l'EMA mais utile dans certaines stratégies spécifiques.
Moyenne mobile ultra-lisse avec très peu de retard. Inventée par Alan Hull.
Changement de direction du HMA = signal de retournement de tendance. Très réactif.
Excellent pour détecter les retournements. Attention : peut donner des faux signaux en range.
Moyenne mobile pondérée par le volume. Les barres à fort volume ont plus d'influence.
Prix > VWMA = pression acheteuse dominante. VWMA diverge de SMA = déséquilibre de volume.
Utile pour confirmer les breakouts : un breakout avec VWMA dans la même direction est plus fiable.
2×EMA - EMA(EMA). Réduit le retard de l'EMA standard.
Remplacement de l'EMA quand on veut des signaux plus rapides avec moins de lag.
Formule : 2*EMA(N) - EMA(EMA(N)). Bon compromis vitesse/lissage.
3×EMA - 3×EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA)). Encore moins de retard que le DEMA.
Pour les stratégies qui ont besoin du minimum de lag possible sur les crossovers.
Nécessite plus de barres de warmup (3× la période). À utiliser avec prudence en range.
Indicateur de suivi de tendance basé sur l'ATR. Change de direction quand le prix casse le niveau.
Prix > SuperTrend = tendance haussière (long). Prix < SuperTrend = tendance baissière (short).
Le multiplicateur ATR est fixé à 3. Augmentez la période pour des signaux moins fréquents mais plus fiables.
Points au-dessus ou en dessous du prix qui indiquent la direction de la tendance et les niveaux de stop.
PSAR sous le prix = tendance haussière. PSAR au-dessus = tendance baissière. Flip = signal de retournement.
Paramètres par défaut : step=0.02, max=0.2. La longueur n'est pas utilisée pour le PSAR.
Mesure combien de temps s'est écoulé depuis le dernier plus haut sur N périodes.
Aroon Up > 70 = tendance haussière forte. Aroon Up < 30 = tendance haussière faible/absente.
Aroon Up > 70 ET Aroon Down < 30 = tendance haussière confirmée.
Mesure combien de temps s'est écoulé depuis le dernier plus bas sur N périodes.
Aroon Down > 70 = tendance baissière forte. Croisement Up/Down = changement de tendance.
Utilisez Aroon comme filtre : ne tradez long que si Aroon Up > Aroon Down.
Ligne de conversion Ichimoku : (plus haut 9 + plus bas 9) / 2. Signal rapide.
Croisement Tenkan/Kijun = signal d'achat/vente. Tenkan au-dessus du Kijun = momentum haussier.
La période est fixe (9). Le paramètre length n'a pas d'effet.
Ligne de base Ichimoku : (plus haut 26 + plus bas 26) / 2. Indique le support/résistance.
Le prix rebondit souvent sur le Kijun. Croisement avec Tenkan = signal principal.
Le Kijun agit comme un aimant pour le prix en tendance.
Première bordure du nuage : (Tenkan + Kijun) / 2. Forme le haut ou bas du nuage.
Prix au-dessus du nuage = tendance haussière. Dans le nuage = zone neutre.
Le nuage (entre Senkou A et B) est la zone de support/résistance la plus importante d'Ichimoku.
Deuxième bordure du nuage : (plus haut 52 + plus bas 52) / 2. Bordure la plus lente.
Senkou A > Senkou B = nuage vert (haussier). Senkou A < Senkou B = nuage rouge (baissier).
Un nuage épais = support/résistance fort. Un nuage fin = facile à traverser.
Prix de clôture actuel projeté 26 périodes en arrière. Confirmation de tendance.
Chikou au-dessus du prix (d'il y a 26 périodes) = confirmation haussière.
Souvent ignoré dans les stratégies automatiques. Plus utile en analyse visuelle.
Mesure la volatilité moyenne sur N périodes. Inclut les gaps (true range).
ATR élevé = marché volatile. ATR bas = marché calme. Utilisé pour le dimensionnement des stops.
Stop loss basé sur l'ATR : SL = 2× ATR est un standard. S'adapte automatiquement à la volatilité.
Mesure la FORCE de la tendance, pas sa direction. Ne dit pas si c'est haussier ou baissier.
ADX > 25 = tendance forte (bon pour trend following). ADX < 20 = range/pas de tendance (bon pour mean reversion).
Filtrez vos stratégies : trend following quand ADX > 25, mean reversion quand ADX < 20.
Directional Movement Plus. Mesure la force de la pression haussière.
+DI > -DI = pression haussière dominante. Croisement +DI/-DI = changement de tendance.
Utilisez avec ADX pour confirmer : +DI > -DI ET ADX > 25 = tendance haussière forte.
Directional Movement Minus. Mesure la force de la pression baissière.
-DI > +DI = pression baissière dominante.
Combinez toujours +DI et -DI ensemble, jamais l'un sans l'autre.
Mesure si le marché est en tendance ou en range. Basé sur le ratio ATR/range.
CHOP > 61.8 = marché en range (choppy). CHOP < 38.2 = marché en tendance. Transition = breakout imminent.
Excellent filtre : n'activez vos stratégies de tendance que quand CHOP < 50.
Cumul du volume : +volume si la bougie est haussière, -volume si baissière.
OBV qui monte avec le prix = tendance confirmée. Divergence OBV/prix = retournement probable.
L'OBV ne nécessite pas de période. Surveillez sa direction, pas sa valeur absolue.
Volume Weighted Average Price. Prix moyen pondéré par le volume depuis le début de la session.
Prix > VWAP = les acheteurs dominent. Prix < VWAP = les vendeurs dominent.
Le VWAP est le plus utile en intraday. Sur des timeframes élevés (1D+), il perd de sa pertinence.
Mesure le flux d'argent entrant/sortant basé sur la position de clôture dans le range et le volume.
CMF > 0 = pression acheteuse. CMF < 0 = pression vendeuse. CMF > 0.1 = accumulation forte.
CMF 20 est le standard. Bon pour confirmer les breakouts avec la pression de volume.
SMA(20) + 2 écarts-types. Limite supérieure de la bande de volatilité.
Prix qui touche la bande haute = potentiel surachat ou breakout haussier.
En range, les bandes agissent comme support/résistance. En tendance, le prix 'marche' sur la bande.
SMA(20) centrale des Bollinger Bands. Agit comme support/résistance dynamique.
Retour à la bande centrale = mean reversion. Rebond = continuation.
Bandes qui se resserrent = squeeze, explosion de volatilité imminente.
SMA(20) - 2 écarts-types. Limite inférieure de la bande de volatilité.
Prix qui touche la bande basse = potentiel survente ou breakout baissier.
Combinez avec le RSI : prix sur BB lower + RSI < 30 = signal de rebond fort.
Plus haut des N dernières périodes. Canal de breakout classique.
Breakout au-dessus du Donchian Upper = signal d'achat (stratégie Turtle Trading).
Donchian 20 = stratégie Turtle classique. Donchian 55 = breakout long terme.
Milieu du canal Donchian : (Upper + Lower) / 2.
Trailing stop : sortez quand le prix repasse sous le Donchian Mid.
Le Mid est souvent utilisé comme trailing stop pour les stratégies de breakout.
Plus bas des N dernières périodes.
Breakout en dessous = signal de vente. Aussi utilisé comme stop loss dynamique.
Pour les shorts : entrée sous le Donchian Lower.
EMA + 2×ATR. Canal de volatilité basé sur l'ATR (plus lisse que Bollinger).
Breakout au-dessus = forte tendance haussière. Utilisé dans le Squeeze Indicator.
Les Keltner Channels encadrent les Bollinger Bands pour détecter les squeezes.
EMA centrale du canal Keltner.
Support/résistance dynamique basé sur l'EMA.
Plus stable que la BB Mid car basé sur l'ATR au lieu de l'écart-type.
EMA - 2×ATR. Limite inférieure du canal Keltner.
Retour sous le Keltner Lower = survente probable.
Combinez Keltner + Bollinger pour le Squeeze Momentum.
Point pivot classique : (High + Low + Close) / 3 de la bougie précédente.
Le PP est le niveau d'équilibre. Au-dessus = biais haussier, en dessous = biais baissier.
Les pivots sont plus pertinents en intraday. Sur des TF élevés, utilisez d'autres indicateurs.
Premier niveau de résistance : 2×PP - Low.
Le prix teste souvent R1 avant de continuer ou de se retourner.
R1 est le premier objectif de profit pour les trades haussiers.
Premier niveau de support : 2×PP - High.
Zone de rebond potentiel pour les achats.
S1 est le premier objectif de profit pour les trades baissiers.
Deuxième résistance : PP + (High - Low).
Résistance forte. Si le prix dépasse R2, la tendance est très forte.
Moins souvent atteint que R1. Signal de force quand touché.
Deuxième support : PP - (High - Low).
Support fort en cas de forte baisse.
Si S2 est cassé, attendez-vous à une continuation baissière significative.
Bougie dont le corps est très petit (ouverture ≈ clôture). Signal d'indécision.
Doji après une tendance = potentiel retournement. Combinez avec d'autres confirmations.
Un Doji seul n'est pas un signal fiable. Cherchez la confirmation sur la bougie suivante.
Petit corps en haut, longue mèche basse. Signal de retournement haussier après une baisse.
Hammer en bas d'une tendance baissière = signal d'achat potentiel.
La mèche basse doit être au moins 2× la taille du corps. Plus la mèche est longue, plus le signal est fort.
Bougie haussière qui englobe complètement la bougie baissière précédente.
Signal d'achat fort après une baisse. Le corps de la bougie 2 enveloppe le corps de la bougie 1.
Plus fiable sur les timeframes élevés (4h, 1D). Confirmez avec le volume.
Bougie baissière qui englobe la bougie haussière précédente. Signal de retournement baissier.
Signal de vente après une hausse.
Engulfing Bear au sommet d'une tendance haussière = signal très fort.
3 bougies haussières consécutives avec des clôtures de plus en plus hautes et de petites mèches.
Signal haussier très fort. Indique un retournement de tendance baissière.
Les mèches hautes doivent être petites. Si les mèches sont grandes, le signal est moins fiable.
3 bougies baissières consécutives avec des clôtures de plus en plus basses.
Signal baissier fort. Retournement probable d'une tendance haussière.
Opposé des Three White Soldiers. Très fiable sur les timeframes élevés.
Pattern de 3 bougies : baissière → petit corps → haussière. Retournement haussier.
Signal d'achat fiable après une baisse significative.
La bougie du milieu doit avoir un très petit corps (indécision). La 3ème bougie doit clôturer au-dessus du milieu de la 1ère.
Pattern de 3 bougies : haussière → petit corps → baissière. Retournement baissier.
Signal de vente après une hausse.
Miroir du Morning Star. Plus fiable avec un gap entre les bougies.
