STRATEFORGE — MESURE DU 06/10/2026

ÉVALUATION STATISTIQUE INTERNE (piste A — ne représente pas un parcours reproductible à la publication) : FORWARD TEST (mesure) : période brute — 10 jours évalués, cumul panier −0.4 %, hit rate 46 % (avant le 03/10/2026, aucun frais déduit) · période nette — 3 jours évalués, cumul panier +0.9 %, hit rate 54 % (à partir du 03/10/2026, frais 0,30 % AR déduits)
FORWARD TEST PUBLIC (piste B — classement gelé avant la fenêtre, mesure reproductible) : période brute — 1 jour évalué, cumul panier +1.0 %, hit rate 69 % (avant le 03/10/2026, aucun frais déduit) · période nette — 2 jours évalués, cumul panier −1.1 %, hit rate 31 % (à partir du 03/10/2026, frais 0,30 % AR déduits)
DATES DE PREUVE (piste B) — données arrêtées au 2026-10-04T00:00Z · calcul à 2026-10-04T08:00Z · gel publié à 2026-10-03T16:00Z · fenêtre mesurée jusqu'au 2026-10-06T00:00Z (clôtures UTC)
ENGAGEMENT DU JOUR (preuve d'antériorité) : sha256:4c95ecc7b7a0718b3b374644c54c67e74a80e96d9e990cf6d5db128269f2cda9 — nonce révélé demain 16h10
BALANCE DU JOUR : 0 % long / 100 % short (top 30, score ≥ 15 long / ≥ 4.5 short)
CONTEXTE MARCHÉ (mesure) : régime BTC haussier_calme · F&G 73 · funding BTC z -2.75
SERVICE : 13 jours évalués · dernier : 2026-10-05 · archives vérifiables : strateforge.app/archive.html

ERRATA (corrections publiques) :
- [2026-10-04] Correction de compteur (publiée le 04/10/2026). Les posts des 01/10 et 02/10 annonçaient des compteurs (« 8 jours », « 9 jours ») absents du scores.json servi à la même heure (clés nulles), et le post du 03/10 annonçait « 10 jours évalués, cumul panier −0,7 % » alors que le JSON servi à la même heure annonçait « 9 jours évalués, cumul panier −0,459 % ». Cause : les statistiques n'étaient pas rafraîchies après la mesure quotidienne et aucun contrôle ne vérifiait les textes contre le JSON. Le journal public était exact en permanence ; l'écart ne concernait que les compteurs des textes et du JSON dérivé. Corrigé le 04/10/2026 : recalcul des stats après chaque mesure, synchronisation du stats dans le scores.json public, et contrôle automatique (validate_chaine) exigeant que chaque post cite exactement les chiffres du JSON — tout écart bloque la publication.
- [2026-10-04] Correction de formule (publiée le 04/10/2026). Dans l'observation d'événement « Compression de volatilité en cassure », le percentile de la largeur de Bollinger (4σ/ma20, fenêtre 120 j) était calculé à l'envers : la formule comptait la part de la fenêtre inférieure ou égale à la valeur courante, donnant ~100 quand la largeur était à son MINIMUM et ~0,8 à son maximum. Le seuil « percentile < 15 » déclenchait donc le texte « compression » sur une EXPANSION de la volatilité, et ne déclenchait rien sur une compression réelle. Vérification sur données réelles (30 actifs, 300 jours) : 99 jours-actifs en expansion réelle (percentile correct 87-100) avaient été étiquetés « compression » (ex. BTC 2026-06-04, ETH 2026-08-21), et 36 jours-actifs en compression réelle (percentile correct 0,8-13) ne déclenchaient rien (ex. LINK 2026-05-04, ETH 2026-09-11). L'observation publiée le 04/10 pour IMX (percentile affiché 5) était en réalité une expansion (percentile correct 94, largeur ×9,1 son minimum de fenêtre). Périmètre exact : seul le TEXTE d'alerte était affecté — la feature boll_b du modèle, les scores, les classements et le forward test n'utilisent jamais ce percentile. Corrigé le 04/10/2026 : percentile standard (part de la fenêtre ≤ valeur courante, convention identique à l'indicateur pine), le seuil < 15 déclenche désormais sur une compression réelle. Les publications du 23/09 au 04/10 citant cette observation sont à relire à l'envers : un percentile affiché élevé désignait une compression, un faible une expansion.
- [2026-10-04] Marquage définitif (publié le 04/10/2026, tâche 29). À partir du 02/10/2026, chaque classement complet est gelé par un engagement (hash sha256 publié avant la clôture du jour qu'il engage, nonce révélé le lendemain — registre public engagements.json). La mesure reproductible à la publication est la piste B (journal_b.csv) : classement publié le jour J avant la clôture 00h00 UTC fin J, entrée à la clôture réelle du jour J, sortie à la clôture du jour J+1. Les lignes du journal historique (journal.csv, classements du 23/09/2026 au 01/10/2026) ont été mesurées à 08h10 UTC sur un classement du jour précédent dont le gel pré-fenêtre n'était pas encore engagé : elles ne sont PAS conformes à la règle B et ne représentent pas un parcours reproductible par un client à la publication. Conformément à la doctrine d'immutabilité, elles ne sont NI effacées NI recalculées : elles restent visibles à jamais sous l'étiquette « évaluation statistique interne (piste A) », distincte de la piste B. Les seules mesures présentées comme preuve publique reproductible sont les lignes de journal_b.csv, chacune adossée à un engagement vérifiable. Les lignes piste A du 02/10/2026 et du 03/10/2026 (classements gelés ce jour-là) restent elles aussi des mesures de statistique interne — la mesure reproductible de ces jours est la ligne B correspondante.

LISTES DU JOUR (top 10 long, top 3 short) : réservées aux abonnés — livrées 16h30. La preuve J-1 complète reste publique pour toujours.
État du service : la publication d'hier (2026-10-06) a été en retard (créneau 16h10 manqué, constaté 16:25:01) — détail aux abonnés 16h30.

Classement complet du jour + indicateurs invite-only + livraison 16h30 :
https://www.strateforge.app

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STRATEFORGE — DAILY MEASUREMENT 2026-10-06

INTERNAL STATISTICAL EVALUATION (track A — not a reproducible path at publication): FORWARD TEST (measurement): gross period — 10 evaluated days, basket cumulative −0.4 %, hit rate 46 % (before 2026-10-03, no fees deducted) · net period — 3 evaluated days, basket cumulative +0.9 %, hit rate 54 % (from 2026-10-03, 0.30 % round-trip fees deducted)
PUBLIC FORWARD TEST (track B — ranking committed before the window, reproducible measurement): gross period — 1 evaluated day, basket cumulative +1.0 %, hit rate 69 % (before 2026-10-03, no fees deducted) · net period — 2 evaluated days, basket cumulative −1.1 %, hit rate 31 % (from 2026-10-03, 0.30 % round-trip fees deducted)
PROOF DATES (track B) — data cutoff 2026-10-04T00:00Z · computed 2026-10-04T08:00Z · commitment published 2026-10-03T16:00Z · window measured until 2026-10-06T00:00Z (UTC closes)
TODAY'S COMMITMENT (proof of priority): sha256:4c95ecc7b7a0718b3b374644c54c67e74a80e96d9e990cf6d5db128269f2cda9 — nonce revealed tomorrow 4:10 PM
TODAY'S BALANCE: 0 % long / 100 % short (top 30, score ≥ 15 long / ≥ 4.5 short)
MARKET CONTEXT (measurement): BTC regime haussier_calme · F&G 73 · BTC funding z -2.75
SERVICE: 13 days evaluated · latest: 2026-10-05 · verifiable archives: strateforge.app/archive.html

ERRATA (public corrections):
- [2026-10-04] Correction de compteur (publiée le 04/10/2026). Les posts des 01/10 et 02/10 annonçaient des compteurs (« 8 jours », « 9 jours ») absents du scores.json servi à la même heure (clés nulles), et le post du 03/10 annonçait « 10 jours évalués, cumul panier −0,7 % » alors que le JSON servi à la même heure annonçait « 9 jours évalués, cumul panier −0,459 % ». Cause : les statistiques n'étaient pas rafraîchies après la mesure quotidienne et aucun contrôle ne vérifiait les textes contre le JSON. Le journal public était exact en permanence ; l'écart ne concernait que les compteurs des textes et du JSON dérivé. Corrigé le 04/10/2026 : recalcul des stats après chaque mesure, synchronisation du stats dans le scores.json public, et contrôle automatique (validate_chaine) exigeant que chaque post cite exactement les chiffres du JSON — tout écart bloque la publication.
- [2026-10-04] Correction de formule (publiée le 04/10/2026). Dans l'observation d'événement « Compression de volatilité en cassure », le percentile de la largeur de Bollinger (4σ/ma20, fenêtre 120 j) était calculé à l'envers : la formule comptait la part de la fenêtre inférieure ou égale à la valeur courante, donnant ~100 quand la largeur était à son MINIMUM et ~0,8 à son maximum. Le seuil « percentile < 15 » déclenchait donc le texte « compression » sur une EXPANSION de la volatilité, et ne déclenchait rien sur une compression réelle. Vérification sur données réelles (30 actifs, 300 jours) : 99 jours-actifs en expansion réelle (percentile correct 87-100) avaient été étiquetés « compression » (ex. BTC 2026-06-04, ETH 2026-08-21), et 36 jours-actifs en compression réelle (percentile correct 0,8-13) ne déclenchaient rien (ex. LINK 2026-05-04, ETH 2026-09-11). L'observation publiée le 04/10 pour IMX (percentile affiché 5) était en réalité une expansion (percentile correct 94, largeur ×9,1 son minimum de fenêtre). Périmètre exact : seul le TEXTE d'alerte était affecté — la feature boll_b du modèle, les scores, les classements et le forward test n'utilisent jamais ce percentile. Corrigé le 04/10/2026 : percentile standard (part de la fenêtre ≤ valeur courante, convention identique à l'indicateur pine), le seuil < 15 déclenche désormais sur une compression réelle. Les publications du 23/09 au 04/10 citant cette observation sont à relire à l'envers : un percentile affiché élevé désignait une compression, un faible une expansion.
- [2026-10-04] Marquage définitif (publié le 04/10/2026, tâche 29). À partir du 02/10/2026, chaque classement complet est gelé par un engagement (hash sha256 publié avant la clôture du jour qu'il engage, nonce révélé le lendemain — registre public engagements.json). La mesure reproductible à la publication est la piste B (journal_b.csv) : classement publié le jour J avant la clôture 00h00 UTC fin J, entrée à la clôture réelle du jour J, sortie à la clôture du jour J+1. Les lignes du journal historique (journal.csv, classements du 23/09/2026 au 01/10/2026) ont été mesurées à 08h10 UTC sur un classement du jour précédent dont le gel pré-fenêtre n'était pas encore engagé : elles ne sont PAS conformes à la règle B et ne représentent pas un parcours reproductible par un client à la publication. Conformément à la doctrine d'immutabilité, elles ne sont NI effacées NI recalculées : elles restent visibles à jamais sous l'étiquette « évaluation statistique interne (piste A) », distincte de la piste B. Les seules mesures présentées comme preuve publique reproductible sont les lignes de journal_b.csv, chacune adossée à un engagement vérifiable. Les lignes piste A du 02/10/2026 et du 03/10/2026 (classements gelés ce jour-là) restent elles aussi des mesures de statistique interne — la mesure reproductible de ces jours est la ligne B correspondante.

TODAY'S ORDERED LISTS (top 10 long, top 3 short): subscribers only — delivered 4:30 PM. The complete J-1 proof stays public forever.
Service status: yesterday's publication (2026-10-06) was late (4:10 PM slot missed, flagged 16:25:01) — details to subscribers at 4:30 PM.

Full daily ranking + invite-only indicators + 4:30 PM delivery:
https://www.strateforge.app

Mesure, pas conseil en investissement. / Measurement, not investment advice.